Apenas existen testimonios su vida y mucho menos de su séquito de las 11.000 vírgenes. Son leyendas que parten del medievo, sobre todo a través de Santiago de la Vorágine y su obra "La Leyenda Dorada".

Ubicada en el barrio de La Concepción, fue construida por Antonio de Castro a mediados del siglo XVI, en las tierras del llamado “Heredamiento de Tijoco”. A éste sucedió, en la propiedad y patronazgo de la ermita, Doña María de la Coba Armas, esposa del capitán Juan de Montesdeoca, a quien sucedió la familia Afonso-Montesdeoca. Se erigió un ingenio de azúcar en las cercanías de la ermita que al ser abandonado ocasionó también la ruina de esta construcción. En 1668, la familia Afonso-Montesdeoca la derriba para construir otra mayor, que es la que hoy podemos observar. Las siguientes generaciones de esta familia fueron las encargadas de realizar anualmente la festividad de la Virgen de la Concepción, conforme a lo ordenado por el beneficiado Melchor Afonso Montesdeoca en su testamento.